<div id="readability-page-1" class="page"><article id="post_excerpt">
    <p>하위20% 소형주 + 고성장 + 분기 PFCR 저벨류 + 고마진 이라는 전략으로 퀀트투자를 진행한 결과를 기록하는 페이지입니다.<br>
평가 수익, 수익률을 공개 합니다.</p>


  </article><article id="post_content">
    

      

<p>google spreadsheet 의 googlefinance 기능을 이용했기 때문에 실시간 현재가를 출력하지 않습니다.<br>
주식시장이 종료되고 난 후 넉넉히 시간을 두고 오후 4시 40분 이후에 확인하는 것이 좋습니다.</p>

<h2 id="투자-전략">투자 전략</h2>

<ul>
  <li>전략 : 하위20% 소형주 + 고성장 + 분기 PFCR 저벨류 + 고마진</li>
  <li>리밸런싱 주기 : 분기별(3/31, 5/15, 8/15, 11/15)</li>
  <li>종목 개수 : 20 종목</li>
  <li>제외 업종 : 해외본사(중국기업 등), 스팩, 금융, 리츠, 지주사 업종</li>
  <li>거래정지시 손실처리율 : 100%</li>
  <li>수수료 + 슬리피지 : 1%</li>
  <li>5일간 평균거래대금 : 0.1억 이상</li>
  <li>재무데이터 3,5,8,11월 기준</li>
</ul>

<h2 id="백테스트-결과">백테스트 결과</h2>

<ul>
  <li>백테스트 툴 : <a href="http://www.quantking.co.kr/">퀀트킹</a></li>
  <li>백테스트 기간 : 20개년 (2004.02~2024.02)</li>
</ul>

<table>
  <thead>
    <tr>
      <th>연평균 수익률</th>
      <th>월평균 수익률</th>
      <th>누적 수익률</th>
      <th>MDD</th>
      <th>거래정지 종목수</th>
    </tr>
  </thead>
  <tbody>
    <tr>
      <td>49.75%</td>
      <td>3.76%</td>
      <td>321,793.61%</td>
      <td>38.24</td>
      <td>2</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>47.54%</td>
      <td>3.63%</td>
      <td>239,011.15%</td>
      <td>36.47</td>
      <td>1</td>
    </tr>
  </tbody>
</table>

<h2 id="변경-사항">변경 사항</h2>

<h3 id="매수-시기">매수 시기</h3>

<p>실적 90.3%, 재무 89.3% 인 상황인 04/02 시점에 진행했습니다.</p>

<h3 id="매수-제외-기업">매수 제외 기업</h3>

<p>이번 분기 매수 제외 기업은 2곳 입니다. 한 곳은 유상증자가 3월에 진행되었고 한 곳은 유상증자가 4월 3일에 예정되어있습니다.</p>

<p>2023년 12월 유상증자를 진행한 1곳 있었지만 해당 건은 3개월이 지나서 영향력이 줄었을 것으로 생각되며 유상증자라는 재무정보 변경이 4분기 재무데이터에는 이미 포함되어있을 것으로 판단되어 해당 기업은 포함시켰습니다.</p>

<h3 id="예수금">예수금</h3>

<p>기존에는 예수금을 거의 0원으로 만들어서 투자를 했습니다.<br>
그래서 수익률 계산시에는 예수금 계산이 제외되어있었습니다.</p>

<p>근데 이번에는 실수로 조금이지만 예수금이 남아서 예수금을 포함시켜서 수익률을 계산하도록 변경했고 상황을 봐서 특정 시점이 되면 투자금의 일부를 예수금으로 옮기는 것도 고려해볼 생각인데 아직 미정인 상황입니다.</p>

<h2 id="종목별-수익률-현황">종목별 수익률 현황</h2>

<p>아래 수익률 현황은 매수, 매도 수수료 같은 비용 계산을 포함하지 않은 정보입니다. 또한 실제와 약간의 오차가 있을 수 있습니다.</p>




      

<ins data-ad-client="ca-pub-1213240297656328" data-ad-slot="6955192602" data-ad-format="auto" data-full-width-responsive="true"></ins>






    
    

      

<h2 id="수익률-그래프">수익률 그래프</h2>

<p>투자금 추가가 없는 관계로 그래프는 지난 투자와 이어서 작성합니다.</p>







      

<ins data-ad-client="ca-pub-1213240297656328" data-ad-slot="6955192602" data-ad-format="auto" data-full-width-responsive="true"></ins>






    
    

  </article></div>

Dveamer

하위20% 소형주 + 고성장 + 분기 PFCR 저벨류 + 고마진 이라는 전략으로 퀀트투자를 진행한 결과를 기록하는 페이지입니다.
평가 수익, 수익률을 공개 합니다.

11차 퀀트투자 수익, 수익률 공개 : 하위20% 소형주 + 고성장 + 분기 PFCR 저벨류 + 고마진

댓글